בעולם וגם בארץ קיימים לא מעט מודלים / אסטרטגיות כאלו ואחרות של מסחר באלגו.
כל המסחר הסגנונות השונים שאני נחשפתי אליהם מדברים על מסחר סטטיסטי.
משמע סוג של מסחר בו המחשב הוא זה שמאתר את המניות לפי אסטרטגיה מסוימת (לדוגמא: מניות שדיווחו על דוחות פיננסיים ביום הראשון של הדוח) והמערכת נותנת לך את היכולת לעשות אופטימיזציה כדי למקסם את תוחלת הרווח של האסטרטגיה.
מזכיר לי את עולם הניתוח הטכני (מקרא גרפים) לפני 20 שנה.באותו פרק זמן, לפני 20 שנה, כל מי שהיה יודע לנתח טכנית בלבד אפילו בלי להבין כלום במסחר פונדמנטלי,
היה עושה כסף רק מתצורות של פריצה, שבירה, ריברסל וכו'..
והיום?
מי שלא התקדם ופיתח את הידע והמיומנות שלו לכיוונים נוספים פשוט נשרף על ידי השוק כי היום, ניתוח טכני בלבד פשוט לא עובד,
כל ילד בן 12 יכול לפתוח יוטיוב וללמוד ניתוח טכני בצורה כזו או אחרת.
איפה הבעיה הגדולה כאן?
יש כמה בעיות שתחום האלגו הסטטיסטי שאני רואה ואנסה לפרט אותן:
1. מדובר במערכות שפתוחות לכולם, משמע יש אלפי ומאות אלפי אם לא מיליוני סוחרים בעולם שיכולים בדיוק כמוכם לרכוש את המנוי במערכות המדוברות. אפס יתרון עבורכם.
2. הכח של הצלחת האסטרטגיה נמצא במערכת עצמה וביכולות שלה לאתר את המניות הרלוונטיות ולתת לכם לבצע אופטימיזציה. הכח לא נמצא אצלכם כי זה דורש ממכם ידע מינימלי ביותר של תפעול המערכת בלבד.
3. סחירות / נזילות, שוק המניות אינו נזיל כמו שוק המט"ח או הסחורות ולכן קשה מאוד לנהל פוזיציות גדולות שבהן צריך לקנות במכה אחת כמות גדולה של סחורה (כמובן תלוי באיזה מניה אך עדיין מדובר בעניין חשוב).
דוגמא:
דמיינו שיש לי אסטרטגיה סטטיסטית מנצחת כרגע, ואני עכשיו נותן אותה במתנה לעוד 50 תלמידים שיעשו בדיוק כמוני.
האלגו בחר עבורי את מניית XYZ (סתם סימבול לדוגמא), רוב המניות בוול סטריט לוקח להם כחצי שעה לצבור מחזורים של 100 אלף מניות. (יסיימו את היום עם מעל 1 מיליון מניות).
אני קונה 1000 מניות בקניה רגילה שלי, עכשיו יש איתי עוד 50 אנשים שגם הם קונים 1000 מניות כל אחד.
משמע שבמקום קניה במכה אחת של 1000 מניות עבורי, עכשיו פקודות של עוד 50 אנשים ייכנסו ולמעשה יווצר ביקוש גבוה מאוד של 50 אלף מניות במניה.
מה יקרה למחיר?
יתנהג בצורה מאוד לא בריאה..ומה יקרה שהמחשב מזהה שצריך למכור בהפסד? במקום 1000 מניות למכירה במצב הרגיל, עכשיו כבר יש 5-0 אלף מניות למכירה בפקודת STOP MARKET.
מדמיינים מה זה יעשה למחיר המניה? האם אני ארוויח? אולי…
האם התלמידים שלי ירוויחו? אולי…
עכשיו בואו אקח אותכם כמה צעדים קדימה..
– מה קורה אם עכשיו כבר יש 200 תלמידים שעושים את זה?
– מה אם כמה מהתלמידים מנהלים חשבון מאוד גדול שהולך לקנות כמות גדולה של מניות בכל עסקה ועסקה?
מה שאני בא להגיד שככל שהזמן עובר והמערכות האלו חשופות לעוד סוחרים בארץ ובעולם,
פשוט אין מנוס מכך שהאסטרטגיות האלו ילכו וייעלמו בדיוק כמו הניתוח הטכני. גם אם הם כרגע עובדות.
זו דעתי בנושא.
מה הפתרון?
אלגו מדויק, אלגו שבו הכח הוא אצל הסוחר, הוא זה שבוחר את המניה אחרי שחקר ובחן אותה לעומק והוא זה שמתאים לה את החליפה המתאימה עבורה.זה משהו שלעולם לא יישחק עם הזמן כי ידע ומיומנות שכאלו הופכים לכח משמעותי.
האם זה דורש השקעה? לחלוטין כן, אי אפשר לבוא לתחום המסחר ללא ידע ולצפות שתהיה לכם מדפסת כסף לכל החיים, זה פשוט לא עובד ככה. לא באף תחום ובטח לא במסחר.
רוצים יותר פרטים על אלגו מדויק?
מוזמנים לצפות בוובינר חינמי שהכנתי בנושא:
